“Learn. Apply. Profit.”RiskMathics Financial Institute
Hay instituciones que aprueban bien caso por caso y aun así pierden dinero. La razón es casi siempre la misma: nadie administra el portafolio. Se acumulan exposiciones correlacionadas, el colateral se valúa con optimismo, y la exposición a contrapartes de mercado vive en otra área que no habla con crédito.
Este programa hace el salto de la decisión individual a la ingeniería de cartera. Se trabaja PD, LGD y EAD como un sistema coherente, no como tres parámetros sueltos, y se conecta con capital, provisiones y retorno ajustado por riesgo.
El segundo eje es el colateral, la parte del crédito donde más dinero se pierde en silencio: tipos de garantía y su valuación, haircuts calibrados a volatilidad real, perfeccionamiento legal, tiempos y costos de ejecución, y el efecto directo del colateral sobre la severidad y sobre el capital.
El tercer eje es el riesgo de contraparte y el crédito negociado: exposición potencial futura, marco SA-CCR, CVA y la familia xVA, netting, colateral bajo contratos ISDA y CSA, y el wrong way risk que aparece justo cuando más duele.
El resultado es un ejecutivo que puede sentarse frente al comité con una visión de cartera: dónde está concentrado el riesgo, cuánto capital consume, cuánto retorno deja y qué palancas existen para reconfigurarlo.
Objetivo: Desarrollar la capacidad de administrar el crédito como portafolio, integrando parámetros de riesgo, colateral, capital, correlación y exposición de contraparte en decisiones de límite y rentabilidad.
Tres bloques, 14 sesiones en vivo, taller de portafolio como entregable.
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